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Aplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesú Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquin Gonzalez Borja

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TextLanguage: Spanish Colombia : Universidad del Tolima, 2018Description: 45 h.: TablasSubject(s):

Dissertation note: Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas.

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Tesis	Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general	Tesis	T 0702 162 (Browse shelf(Opens below))	Ej. 1	Available		CD6089

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Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas.

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