Aplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones /
Gaitán Veloza, Luz Adriana
Aplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesú Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquin Gonzalez Borja - 45 h.: Tablas
Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística)
14
Datos financieros
Modelos matemáticos
Varianza
Aplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesú Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquin Gonzalez Borja - 45 h.: Tablas
Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística)
14
Datos financieros
Modelos matemáticos
Varianza
