Aplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesú Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquin Gonzalez Borja

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Colombia : Universidad del Tolima, 2018Description: 45 h.: TablasSubject(s): Dissertation note: Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas.
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Tesis Biblioteca Central Rafael Parga Cortes Colección general Tesis T 0702 162 (Browse shelf(Opens below)) Ej. 1 Available CD6089

Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas.

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