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090			_aT 0702 162
100			_aGaitán Veloza, Luz Adriana _951658
245			_aAplicación de un modelo DTGARCH con ruido blanco t-Student en series de tiempo financiero derivadas de los índices BOVESPA Y Dow-Jones / _cLuz Adriana Gaitán Veloza, Jesú Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquin Gonzalez Borja
264			_aColombia : _bUniversidad del Tolima, _c2018
300			_a45 h.: Tablas
502			_aTesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) _bUniversidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas.
650			_aDatos financieros _952517
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700			_aGonzalez Borja, Joaquin, _edir
700			_aHernández Londoño, Jesú Daniel _952518
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