000 | 01142nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ficha_no(MFN):15934 | ||
002 | idficha(Interno):67434 | ||
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005 | 20230418113629.0 | ||
008 | 221102s2018 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
010 | _a15 | ||
041 | _aspa | ||
042 | _ack | ||
090 | _aT 0702 148 | ||
100 |
_aGaitán Veloza, Luz Adriana _951658 |
||
245 |
_aAplicación de un modelo DTGARCH con Rubio Blanco t-student en series de tiempo financieras derivadas de los índices BOVESPA y Dow-Jones / _cLuz Adriana Gaitán Veloza, Jesús Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquín González Borja |
||
264 |
_aColombia : _bUniversidad del Tolima, _c2018 |
||
300 | _a45 h.: Tablas | ||
502 |
_aTesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística) _bUniversidad del Tolima, Facultad de Ciencias Básicas. |
||
650 |
_aEstadística _95610 |
||
650 |
_aFinanciera _936512 |
||
650 |
_aFunciones _917861 |
||
650 |
_aModelos matemáticos _96804 |
||
700 |
_aGonzález Borja, Joaquín, _edir |
||
700 |
_aHernández Londoño, Jesús Daniel _951659 |
||
942 |
_cTES _2ddc _a001 |
||
951 | _a1 | ||
999 |
_c15749 _d15749 |