Gaitán Veloza, Luz Adriana <br/><br/>
Aplicación de un modelo DTGARCH con Rubio Blanco t-student en series de tiempo financieras derivadas de los índices BOVESPA y Dow-Jones /  
Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesús Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquín González Borja 
 - 45 h.: Tablas 
<br/><br/>Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística)  
<br/><br/><label>LCCN: </label>15 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Estadística<br/>Financiera<br/>Funciones<br/>Modelos matemáticos