Aplicación de un modelo DTGARCH con Rubio Blanco t-student en series de tiempo financieras derivadas de los índices BOVESPA y Dow-Jones /
Gaitán Veloza, Luz Adriana
Aplicación de un modelo DTGARCH con Rubio Blanco t-student en series de tiempo financieras derivadas de los índices BOVESPA y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesús Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquín González Borja - 45 h.: Tablas
Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística)
15
Estadística
Financiera
Funciones
Modelos matemáticos
Aplicación de un modelo DTGARCH con Rubio Blanco t-student en series de tiempo financieras derivadas de los índices BOVESPA y Dow-Jones / Luz Adriana Gaitán Veloza, Jesús Daniel Hernández Londoño; Director, Joaquín González Borja - 45 h.: Tablas
Tesis (Profesional en Matemáticas con Énfasis en Estadística)
15
Estadística
Financiera
Funciones
Modelos matemáticos
